La liquidità a supporto è la massa di ordini che i large trader cercano oltre un punto chiave per avviare e sostenere una nuova tendenza: rilevarne la presenza significa anticipare lo sviluppo del prossimo trend. Quando il prezzo chiude oltre un confine e trova liquidità a supporto si forma una barra di trend; quando non la trova, si manifesta una barra di collasso. Questo è il metodo previsionale che spiego in questo esempio del Corso Pratico, partendo da uno studio tratto dal libro Day Trading di Joe Ross.
Che cos’è la liquidità a supporto e perché anticipa il trend?
La liquidità a supporto è la condizione che serve perché una nuova tendenza possa nascere e proseguire. Un mercato si muove in trend solo quando una certa massa di ordini è configurata nella stessa direzione e continua a sostenere lo sviluppo del movimento. Finché quel supporto è presente, il prezzo avanza; quando viene a mancare, il movimento si arresta.
Lo studio nasce da pagina 77 del libro di Joe Ross, dove l’autore spiega il comportamento dei large trader e la tecnica TTE per operare sui Ross Hook. Da quella spiegazione ho ricavato una serie di evidenze ricorrenti, utili a comprendere il lavoro dei trader istituzionali e a sfruttare un margine previsionale sullo sviluppo delle tendenze.
Come lavorano i large trader per cercare liquidità a supporto?
Lo scopo dei large trader è invogliare altri grandi operatori a sostenere lo sviluppo di nuove tendenze. Per farlo spostano il prezzo oltre determinati punti chiave, così da intercettare gli ordini già presenti e cercare proprio quella liquidità a supporto. È un modo di operare chiaro, che si ripete da sempre: non è un segreto, ma una dinamica necessaria al funzionamento del mercato.
Quando trovano liquidità a supporto, si manifesta una barra di trend chiusa oltre un punto chiave: questa evidenza segnala la presenza di supporto. Quando invece la liquidità non viene trovata, si rileva una barra di collasso. Per inquadrare il concetto in modo più ampio è utile leggere come funziona la liquidità nel trading e come si articola la struttura delle tendenze.
Come rilevare la presenza di liquidità a supporto?
Per filtrare una chiusura significativa serve posizionare un livello oltre il confine di uno schema di prezzo. Quel livello deve indicare il confine di un ciclo di mercato, cioè il punto oltre il quale i trader istituzionali cercheranno liquidità a supporto per avviare la nuova tendenza. È preferibile usare un livello tondo posizionato su un massimo significativo, in modo che tagli le ombre delle barre di collasso.
Per individuare un livello affidabile si può cercare l’ultimo segmento di trend con conseguente collasso, oppure una serie di barre di collasso. La barra di collasso, o pin bar, indica un tentativo fallito di ricerca della liquidità a supporto: aiuta quindi a individuare gli ostacoli che il mercato sta rispettando in quel momento. Questo lavoro si lega allo studio degli schemi di prezzo e all’analisi delle variazioni di range.
Quale margine previsionale offre una chiusura significativa?
Una chiusura significativa consente di sfruttare un margine previsionale sullo sviluppo di una tendenza. Una chiusura giornaliera oltre il confine di una congestione, per esempio, è in grado di anticipare un trend di medio e lungo termine. La chiusura funge da radice per il prossimo segmento di trend.
Poiché nella maggior parte dei casi un segmento di trend produce da 2 fino a 5 barre di trend, è facile intuire la prospettiva strategica che deriva da una chiusura significativa. A titolo indicativo e didattico, una chiusura giornaliera oltre uno schema di prezzo anticipa spesso un segmento di 2-3 barre; allo stesso modo una chiusura settimanale oltre uno schema anticipa un segmento pari alle 2-3 settimane successive. È lo stesso principio che alimenta l’approccio descritto nel pillar come funziona il Trend Following.
Come definire la prospettiva strategica con gli schemi di prezzo?
Una chiusura oltre il confine di una congestione giornaliera di oltre dieci barre indica una prospettiva strategica di medio e lungo termine: una tendenza capace di svilupparsi nel corso della settimana e oltre. Una chiusura significativa oltre un Ross Hook indica invece una prospettiva di breve (intraday) e medio termine.
Grazie allo studio degli schemi di prezzo, quindi, è possibile definire una prospettiva anche dopo la conferma della liquidità a supporto. La prospettiva strategica cambia in base allo schema di prezzo e alla sua posizione rispetto alle fasce storiche annuali. Questo metodo è una delle tessere del sistema completo descritto nel metodo TFB, dove si integra con la gestione di capitale e rischio. Per il concetto di fascia di prezzo è utile anche la voce Support su Investopedia.
Domande frequenti sulla liquidità a supporto
Che cos’è la liquidità a supporto nel trading?
È la massa di ordini che i large trader cercano oltre un punto chiave per avviare e sostenere una nuova tendenza. Quando il prezzo la trova e chiude oltre il confine, il movimento prosegue; quando non la trova, il movimento si arresta.
Come si riconosce la presenza di liquidità a supporto?
Si riconosce da una barra di trend chiusa oltre un livello chiave: quella chiusura significativa segnala che il supporto è stato trovato. Una barra di collasso o pin bar indica invece un tentativo fallito di ricerca della liquidità a supporto.
Perché la liquidità a supporto permette di anticipare il trend?
Perché un mercato è in trend solo finché una certa massa di liquidità sostiene il movimento. Rilevare il momento in cui il supporto viene trovato, oltre un confine di prezzo, offre un margine previsionale sullo sviluppo del prossimo segmento di trend.
Che differenza c’è tra barra di trend e barra di collasso?
La barra di trend è una chiusura oltre un punto chiave che conferma la presenza di liquidità a supporto. La barra di collasso, al contrario, segnala che la liquidità non è stata trovata e che il tentativo di sviluppo della tendenza è fallito.
Quanto può durare il trend anticipato da una chiusura significativa?
Dipende dallo schema di prezzo e dall’orizzonte temporale. A titolo didattico, una chiusura giornaliera anticipa spesso un segmento di poche barre, mentre una chiusura settimanale può anticipare uno sviluppo di alcune settimane. Sono valori indicativi, non garanzie.
I contenuti di questo articolo hanno scopo esclusivamente formativo e informativo e non costituiscono consulenza finanziaria né un invito a operare. I livelli, le barre e le durate citate (per esempio i segmenti di 2-5 barre o le 2-3 settimane) sono riferimenti indicativi a fini didattici e non costituiscono garanzia di risultati futuri. Il trading comporta un rischio concreto di perdita del capitale.
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