Il metodo parte da uno studio preso dal libro Day Trading di Joe Ross. A pagina 77 spiega il comportamento dei large trader e poi tratta la tecnica TTE per operare sui Ross Hook. Per la definizione del metodo sono partito dalla spiegazione presente nel libro. Questo mi ha consentito di rilevare una serie di evidenze, per comprendere il lavoro dei trader istituzionali.
Ho scoperto in questo modo che i large trader usano sempre la stessa tecnica da sempre. Vedremo pertanto come rilevare una serie di evidenze per confermare alcune mosse e per anticiparne altre, con lo scopo di sfruttare un margine previsionale per lo sviluppo delle tendenze. Prima di tutto però è necessario spiegare che i trader istituzionali operano con strumenti fuori dalla portata dei trader privati e possono, in una certa misura, influenzare il mercato o l’andamento di una tendenza.
Come lavorano i large trader
Lo scopo dei large trader è quello di invogliare altri large trader a supportare lo sviluppo di nuove tendenze. Operano spostando il prezzo oltre determinati punti chiave, per intercettare ordini già presenti per cercare liquidità a supporto. Questo modo di lavorare è chiaro e si ripete da sempre, non si tratta di una novità o di un segreto. Semplicemente quando trovano liquidità a supporto si manifesta una barra di trend chiusa oltre un punto chiave e questa evidenza indica la presenza di liquidità a supporto, mentre quando la liquidità a supporto non viene trovata, viene rilevata una barra di collasso. Nella sezione “Regole naturali dei mercati finanziari” ti consiglio di consultare l’articolo “Come nascono le tendenze“, per approfondire il tema. Consulta anche l’articolo “Come individuare la strategia di trading dei large trader“.
Metodo per rilevare la presenza di liquidità a supporto
Per filtrare una chiusura significativa è necessario posizionale un livello oltre il confine di uno schema di prezzo. Tale livello deve indicare il confine di un ciclo di mercato o il punto oltre il quale i trader istituzionali proveranno a trovare liquidità a supporto per lo sviluppo di una nuova tendenza. E’ necessario l’utilizzo di un livello tondo posizionato su un massimo significativo. Inoltre tale livello deve tagliare le ombre delle barre di collasso. Per trovare un livello affidabile è possibile ricercare l’ultimo segmento di trend con conseguente collasso, oppure ricercare una serie di barre di collasso. La barra di collasso o pin bar indica un tentativo fallito di ricerca della liquidità a supporto e pertanto aiuta ad individuare gli ostacoli che vengono rispettati in questo momento dal mercato.
Una chiusura significativa consente di sfruttare un margine previsionale per lo sviluppo di una tendenza. Per esempio una chiusura giornaliera oltre il confine di una congestione è in grado di anticipare lo sviluppo di un trend di medio e lungo termine. La chiusura funge da radice per lo sviluppo del prossimo segmento di trend. Poiché nella maggior parte dei casi un segmento di trend è in grado di produrre da 2, fino a 5 barre di trend, diventa facile immaginare la prospettiva strategica che deriva da una chiusura significativa.
Una chiusura significativa oltre uno schema di prezzo giornaliero anticipa solitamente lo sviluppo di un segmento di trend di 2-3 barre nel caso specifico di EurUsd. Allo stesso modo una chiusura settimanale oltre uno schema, anticiperà un segmento di trend pari alle prossime 2-3 settimane, producendo una prospettiva strategica molto interessante.
Metodo basato sugli schemi di prezzo per definire la prospettiva strategica di una chiusura
Una chiusura oltre il confine di una congestione giornaliera di oltre 10 barre indica una prospettiva strategica di medio e lungo termine. Quindi una tendenza in grado di svilupparsi nel corso della settimana e oltre la settimana. Mentre una chiusura significativa oltre un Ross Hook indica una prospettiva strategica di breve (intraday) e medio termine, quindi grazie allo studio degli schemi di prezzo è possibile definire anche una prospettiva dopo la conferma della liquidità a supporto. La prospettiva strategica cambia in base allo schema di prezzo e anche in base alla sua posizione rispetto alle fasce storiche annuali.