Ho sviluppato questo metodo partendo dallo studio del libro “I segreti del trading di breve termine” di Larry Williams, quando a pagina 62 spiega “Il ciclo naturale delle variazioni di range“. In pratica spiega che se il mercato produce barre ad ampio range in questo momento, subito dopo tenderà a produrre barre a piccolo range. Mentre da un contesto che produce barre a piccolo range, nascono nuove barre ad ampio range. Pertanto se siamo alla ricerca un contesto in grado di produrre ampie variazioni di mercato, è necessario porre l’attenzione sui contesti che in questo momento producono barre a piccolo range. Tempo fa ho scritto un articolo nel blog per spiegare tale concetto.
Come funziona il metodo
Il metodo mira a rilevare un contesto valido per sfruttare un potenziale di continuazione. Per comprendere il lavoro da svolgere è necessario conoscere il ciclo delle variazioni di range ed il comportamento ripetitivo delle barre di trend e dei segmenti di trend. Di seguito vediamo entrambi i metodi con link ad articoli più specifici. Si tratta di una competenza previsionale utile per il miglioramento della selezione della opportunità.
Il ciclo delle variazioni di range
I contesti con barre a range ridotto, producono barre ad ampio range. Mentre un contesto con barre ad ampio range, torna sempre a produrre barre a piccolo range. Si tratta di un ciclo che si ripete sul mercato da sempre. Questo non basta per anticipare con successo il mercato, ma è una componente utile per comprendere la natura del mercato e per migliorare la selezione delle opportunità. Leggi per approfondire l’articolo sul “ciclo delle variazioni di range“.
Il comportamento ripetitivo dei segmenti di trend
Il metodo si basa inoltre sul comportamento ripetitivo dei segmenti di trading. Un segmento di trend si forma solitamente con 2-5 barre di trend e tende comunque a rispettare le abitudini storiche della coppia. Per esempio su EurUsd i segmenti di trend settimanali e giornalieri solitamente si formano con 2-3 barre di trend. Pertanto su EurUsd una volta rilevata la presenza di liquidità a supporto oltre un punto chiave ed in presenza di una barra chiusa a range ridotto, è naturale aspettarsi lo sviluppo di un altra o altre 2 barre di trend, con un range più ampio. In base poi al tasso di cambio è possibile definire reazioni con più barre o con meno.
Una barra consolidata con un piccolo range, produce barre ad ampio range
Dopo aver rilevato la presenza di liquidità a supporto è necessario verificare l’ampiezza, in termini di range, della barra chiusa oltre il livello tondo. Se tale barra risulta con un range ridotto, rispetto allo storico recente, tale contesto anticiperà lo sviluppo di altre barre di trend con un range più ampio rispetto alla barra di chiusura. Mentre invece se la barra di chiusura o consolidamento risulterà già ad ampio range, sarà opportuno aspettarsi barre con un range ridotto, spesso insufficienti per ogni operatività.
Per migliorare ulteriormente il metodo è possibile utilizzare le Onde di Elliott. In pratica un contesto basato su prima e seconda onda è in grado di sviluppare potenzialmente una terza onda, solitamente la più ampia del trend. Tale tendenza tenderà a svilupparsi più ampia in base al range complessivo della prima e seconda onda. Infatti un contesto a range ridotto, tenderà a produrre una terza onda ad ampio range ed anche una quinta onda, mentre invece in presenza di un contesto 1-2 ad ampio range, tenderà a svilupparsi una terza onda (più piccola della prima onda) e poi una quinta onda troncata. In pratica il ciclo della variazioni di range si applica alle singole barre e alle tendenze, allo stesso modo.