Concepisco due genere di asset e due tipologie di progetti di trading, per produrre risultati. Asset a basso rischio e asset diversificati. Si tratta di una base utile per la definizione di progetti di trading, quindi asset più specifici ed ottimizzati, per raggiungere un obbiettivo di profitto, con un numero limitato di opportunità e con un rischio leggermente più elevato, per massimizzare il risultato finale.
Tuttavia senza aver prima messo a punto un asset a basso rischio e poi un asset diversificato, non è possibile creare un progetto di trading. In questo articolo mi dedico a spiegare come concepisco gli asset, poi scriverò un articolo per spiegare il funzionamento dei progetti di trading.
Asset finanziari a basso rischio
Un asset finanziario a basso rischio prevede la messa a punto di un piano di trading, in grado di produrre una gestione con uno sforzo limitato, nel corso dell’anno. In pratica si mira a migliorare le competenze previsionali per ridurre il numero di opportunità su base annua e quindi mettere in opera una gestione a basso rischio. Il rischio complessivo di una gestione dipende dalla posizione utilizzata (ampiezza del lotto) e dal numero di opportunità necessarie, per completare la gestione, poiché ogni opportunità espone un rischio a mercato.
Una volta progettato il piano è necessario un lavoro di ottimizzazione, poiché il risultato finale dipende dal livello qualitativo della gestione. Quindi è necessario migliorare il piano e migliorare la messa in opera dello stesso. Questo lavoro viene svolto poiché un piano di trading appena concepito risulta nella maggior parte dei casi imperfetto, come anche l’applicazione pratica del piano da parte del trader. E’ possibile approfondire questo tema attraverso questo articolo: “La strada da percorrere per diventare un trader profittevole“.
Si devono individuare le coppie che lavorano meglio con il piano. 3-4 coppie sono sufficienti. Per far emergere margini di miglioramento alla gestione è necessario redigere un bilancio separato per ogni gestione. Con gestione intendo la messa in opera del piano, sulla singola coppia.
E’ molto importante avere bilanci separati, poiché ogni gestione lavora per perseguire un obbiettivo. Quando viene raggiunto, viene interrotta anche la gestione. Anche quando una gestione genera troppe spese viene interrotta, quindi una reportistica separata consente di analizzare l’andamento generale e agire da un punto di vista strategico.
Gli obbiettivi di profitto del piano base per esempio sono fissati entro una forbice che varia da un minimo del 5%, ad un massimo del 10% su base annua.
Vediamo un esempio: Piano di trading BASE
Bilancio 2016 – EurUsd: + 16% (obbiettivo superato a marzo, gestione interrotta)
Bilancio 2016 – GbpUsd: +6%
Bilancio 2016 – AudUsd: – 3%
Bilancio 2016 – UsdCad: +8%
Risultato 2016: +27%
Bilancio 2017 – EurUsd: + 14% (obbiettivo superato a giugno, gestione interrotta)
Bilancio 2017 – GbpUsd: +3%
Bilancio 2017 – AudUsd: – 5%
Bilancio 2017 – UsdCad: +12% (obbiettivo superato a febbraio, gestione interrotta)
Risultato 2017: +24%
Da questo esempio emerge che AudUsd non si presta bene a questo tipo di gestione, quindi è possibile sostituire la coppia, con una migliore, oppure è possibile semplificare il lavoro e lavorare solo su 3 coppie. Emerge anche che EurUsd e UsdCad lavorano molto bene, mentre GbpUsd produce buoni risultati, anche se non eccezionali. Nel suo complesso la gestione funziona e conosciamo i margini di miglioramento, per il prossimo anno.
Poi grazie all’uso del software di trading simulato (usiamo forex tester) è possibile raccogliere dati più velocemente, per arrivare più velocemente ad una gestione matura. Non c’è bisogno di aspettare anni. Con il software di simulato raccogliamo 5 anni di dati, in poche settimane, per preparare una nuova gestione.
Asset finanziari diversificati (o come io li concepisco)
Gli asset diversificati lavorano con più piani di trading. Quindi più asset a basso rischio ormai maturi, in grado di lavorare insieme. Grazie a questo lavoro è possibile distribuire il rischio e moltiplicare i risultati. In questo modo emergono le imperfezioni e le gestioni non profittevoli che possono essere migliorate, avendo a fine anno comunque un risultato positivo.
Si parte con la messa a punto di 2-3 piani di trading. Ogni piano si pone l’obbiettivo di produrre un asset finanziario a basso rischio. Una volta rese mature le gestioni possono essere unite per lavorare insieme. Di anno in anno ci poniamo come obbiettivo quello di ottimizzare le gestioni, partendo dalle imperfezioni rilevate in precedenza. Questo lavoro consente di avere successivamente una gestione che lavora con un rischio basso, uno sforzo ridotto e risultati affidabili.
Vediamo un esempio basato sui piani di trading ADV1 del percorso per studenti attivi Forex Trading University. I piani in questo esempio sono concepiti per raggiungere un risultato dal 10% al 20% su base annua.
Vediamo un esempio: Piano di trading Orione ADV1
Bilancio 2016 – EurUsd: + 6%
Bilancio 2016 – GbpUsd: +2%
Bilancio 2016 – UsdCad: +3%
Risultato 2016: +11%
Bilancio 2017 – EurUsd: + 22% (obbiettivo superato a maggio, gestione interrotta)
Bilancio 2017 – GbpUsd: +9%
Bilancio 2017 – UsdCad: +16% (obbiettivo superato a novembre, gestione interrotta)
Risultato 2017: +47%
Vediamo un esempio: Piano di trading Magellano ADV1
Bilancio 2016 – EurUsd: +8%
Bilancio 2016 – GbpUsd: +1%
Bilancio 2016 – UsdCad: – 4%
Risultato 2016: +5%
Bilancio 2017 – EurUsd: + 12% (obbiettivo superato a maggio, gestione interrotta)
Bilancio 2017 – GbpUsd: +9%
Bilancio 2017 – UsdCad: -8%
Risultato 2017: +13%
Totale gestione 2016: + 16%
Totale gestione 2017: + 60%
Attraverso questo esempio emerge che una gestione diversificata consente di moltiplicare i risultati e assorbire le perdite con maggiore facilità. La gestione Orione 2016 da sola produce l’+11%, mentre la gestione Magellano produce solo un 5%. Emerge un risultato modesto e dei margini di miglioramento su UsdCad per la gestione Magellano, visto il risultato negativo -4%.
Dalla gestione 2017 emerge un forte risultato positivo dato da una gestione Orione con un +47%. Si tratta di una gestione matura che produce risultati affidabili. Mentre la gestione Magellano fa emergere un risultato migliore rispetto al 2016, ma ancora su UsdCad vengono rilevate delle problematiche da risolvere. Tuttavia nel suo complesso tutta la gestione è in grado di assorbire le imperfezioni e produrre un risultato positivo.
Si va avanti quindi con un ottimizzazione sistematica per ottenere un risultato migliore di anno in anno, facendo emergere le imperfezioni ed attuando azioni mirate. Questi in sintesi sono gli asset sul quale lavoro e sul quale ci dedicheremo a lavorare nella Business Community.