Le variazioni di range sono l’alternanza naturale tra fasi di compressione del prezzo, con barre a piccolo range, e fasi di espansione, con barre ad ampio range. Studiarne il ciclo permette di anticipare lo sviluppo di tendenze esplosive nel Forex, perché ogni congestione prepara il movimento successivo e ogni movimento prepara una nuova congestione. Ho scoperto il Ciclo Naturale delle Variazioni di Range leggendo un libro di Larry Williams, I Segreti del Trading di Breve Termine (pagina 62): in pratica spiega che i mercati finanziari configurano continuamente range ampi partendo dai range limitati.
Questo principio si applica alle singole barre di trend, ai segmenti di trend, agli schemi di prezzo e ai cicli di mercato. È una componente previsionale molto importante e nel mercato del Forex queste evidenze risultano particolarmente chiare, grazie alla forte liquidità. Questo conferisce un vantaggio strategico non trascurabile. Per inquadrare il contesto più ampio, è utile sapere prima come funziona il Trend Following.
Come funziona il ciclo delle variazioni di range?
I mercati finanziari alternano da sempre fasi di congestione, con barre a piccolo range, e fasi di trend, con barre ad ampio range. È sempre stato così e sempre lo sarà, perché questa dinamica costituisce il DNA dei mercati finanziari. Questo ritmo non è un fenomeno occasionale, ma una dinamica strutturale: il prezzo accumula energia quando si comprime e la scarica quando si espande.
Quando il mercato è in congestione (piccoli range) è utile cercare gli indizi della ripresa del trend, per esempio una barra di trend chiusa oltre un livello tondo, che conferma la presenza di liquidità. Quando invece è in trend (range ampi) è necessario attendere il ritorno in congestione, per anticipare lo sviluppo della prossima tendenza. È un ritmo circolare che bisogna conoscere per operare con maggiore precisione.
Nel primo esempio possiamo disegnare barre a piccolo range seguite da barre ad ampio range: dopo lo sviluppo della tendenza il mercato ritorna naturalmente a produrre barre a piccolo range. Nel secondo esempio un segmento di trend con barre ad ampio range giunge al suo termine producendo un Ross Hook con barre a piccolo range. Nel terzo esempio vediamo una congestione, caratterizzata da barre a piccolo range, seguita da barre ad ampio range.
Per riconoscere queste evidenze è sufficiente aprire i grafici di TradingView e osservare un grafico giornaliero con congestioni, gruppi di inside e barre di trend. Nelle analisi pubblicate su TradingView faccio spesso riferimento proprio al ciclo delle variazioni di range. È un esercizio di osservazione che, con il tempo, diventa automatico e ti permette di leggere il mercato senza indicatori sovrapposti.
Perché le variazioni di range aiutano sugli schemi di prezzo?
La congestione, intesa come schema di prezzo, si può formare in vari modi ed è in grado di produrre ampie tendenze. Si possono sviluppare anche altri schemi come i Ross Hook, che con poche barre consentono una ripresa del trend. È necessario quindi studiare lo schema di prezzo tenendo conto del range delle singole barre. Ponendo l’attenzione su questi piccoli dettagli è possibile anticipare, con un rischio limitato, lo sviluppo di ampie tendenze.
Da tutti gli schemi di prezzo che in un dato momento sviluppano piccoli range, si svilupperanno barre di trend ad ampio range, e poi nuovamente il mercato tenderà ad arenarsi nei piccoli range, prima di formare un nuovo trend. Si tratta di una componente previsionale che consente di operare con maggiore precisione, non solo sugli schemi ma su qualsiasi struttura di prezzo. Per chi vuole un riferimento esterno sul concetto di volatilità e compressione, è utile la voce Volatility su Investopedia.
Come si applicano le variazioni di range ai segmenti di trend?
Per i segmenti di trend valgono le stesse regole. Quando si sviluppa una prima barra di trend con un range limitato, questa anticipa la maggior parte delle volte barre ad ampio range. Si tratta di barre gradualmente più ampie, fino al collasso e quindi al ritorno verso i piccoli range. Quando invece il mercato sviluppa una prima barra di trend molto ampia, questa viene seguita quasi sempre da barre a piccolo range.
È la stessa logica delle fasi di un trend nel Forex: il movimento nasce compresso, si espande e poi esaurisce. Leggere il range delle prime barre di un segmento ti dice molto su quanto spazio ha ancora la tendenza, e ti aiuta a distinguere un avvio sano da un movimento già maturo.
Come anticipare tendenze esplosive nel mercato del Forex?
Diversi anni fa utilizzavo un software chiamato Autochartist per trovare i contesti a piccolo range. All’epoca praticavo un trading più rudimentale, ma è stata un’esperienza utile per imparare a osservare i mercati. Naturalmente operare solo sui piccoli range non basta per ottenere risultati con costanza: si tratta di una componente previsionale che deve essere integrata in un lavoro più ampio, fatto di gestione del rischio e disciplina.
Abbinare questo ciclo agli schemi di prezzo e ai segmenti di trend aiuta moltissimo per anticipare le tendenze esplosive. Il contesto ottimale che utilizziamo in un piano di trading (Orione ADV1) prevede una congestione settimanale con meno di 5 barre (su EurUsd o GbpUsd) e una prima barra di trend con un range limitato, che deve chiudere oltre il livello tondo. Per approfondire è utile l’articolo dove spiego come confermare la presenza di liquidità a supporto. Questo contesto tende a sviluppare altre 2 barre di trend giornaliere, con un range molto più ampio, fino a 3 volte l’anno.
Si tratta delle basi di Trend Following contenute nel metodo TFB. Sul blog approfondisco anche come creare strategie di trading con le 3 leve, dove condivido altro materiale per approfondire questo tema. Il metodo TFB sfrutta gli schemi di prezzo, le congestioni e i Ross Hook per anticipare tendenze di medio (300 pips circa) e lungo termine (500/700 pips).
Domande frequenti sulle variazioni di range
Che cosa sono le variazioni di range nel Forex?
Sono l’alternanza naturale tra fasi in cui le barre del prezzo hanno un range stretto (compressione/congestione) e fasi in cui le barre hanno un range ampio (espansione/trend). Questo ciclo si ripete continuamente ed è una caratteristica strutturale di tutti i mercati finanziari.
Come si usa il ciclo delle variazioni di range per anticipare un trend?
Quando il mercato è compresso in piccoli range si cercano gli indizi della ripresa, come una barra che chiude oltre un livello tondo. Quando il mercato è già in espansione si attende il ritorno alla congestione, perché è da lì che nascerà la tendenza successiva.
Le variazioni di range bastano da sole per operare?
No. Sono una componente previsionale che migliora la precisione, ma vanno integrate con schemi di prezzo, segmenti di trend, conferma della liquidità e una corretta gestione del rischio. Operare solo sui piccoli range non garantisce risultati costanti.
Su quali strumenti funzionano meglio le variazioni di range?
Sono particolarmente chiare sulle coppie Forex più liquide, come EurUsd e GbpUsd, perché la forte liquidità rende le compressioni e le espansioni più nitide e meno disturbate dal rumore di mercato.
Da dove nasce il concetto di ciclo delle variazioni di range?
Deriva dagli studi di Larry Williams nel libro “I Segreti del Trading di Breve Termine”, dove descrive come i range ampi nascano dai range limitati. È un principio che si lega bene anche alla logica del Trend Following e degli schemi di prezzo.
I contenuti di questo articolo hanno scopo esclusivamente formativo e informativo e non costituiscono consulenza finanziaria né un invito a operare. I parametri citati (numero di barre, livelli, pips) sono valori indicativi a fini didattici, riferiti al nostro metodo, e non costituiscono garanzia di risultati futuri. Il trading comporta un rischio concreto di perdita del capitale.
Scopri il Trend Following, per fare trading sulla realtà, senza complicazioni sia automatico che direzionale
grazie stefano , sei un pozzo di conoscenza e di informazione .
Cercavo questo tipo di osservazioni/elaborazioni perché le ritengo efficaci. Vorrei sapere se esistono altre Sue pubblicazioni sull’argomento. In ogni caso grazie per l’articolo. LUIGI Venturi