Il ciclo delle variazioni di range per anticipare trend esplosivi nel forex

Ho scoperto il Ciclo Naturale delle Variazioni di Range la prima volta leggendo un libro meraviglioso di Larry Williams, che si chiama I Segreti del Trading di Breve Termine (vedi pagina 62 per approfondire). In pratica spiega che i mercati finanziari configurano continuamente range ampi, partendo dai range limitati.

Questo argomento si applica alle singole barre di trend, ai segmenti di trend, agli schemi di prezzo e ai cicli di mercato. E’ una componente previsionale molto importante ed in particolare nel mercato del forex, tali evidenze risultano molto chiare, grazie alla forte liquidità. Questo conferisce un vantaggio strategico non trascurabile.

Come funziona il Ciclo Naturale dei Range

I mercati finanziari alternano da sempre, fasi di congestione con barre a piccolo range, con una fasi di trend con barre ad ampio range. E’ sempre stato così e sempre lo sarà, poiché tale dinamica costituisce il DNA dei mercati finanziari.

Quando il mercato è in congestione (piccoli range) è utile cercare gli indizi della ripresa del trend (per esempio una barra di trend chiusa oltre un livello tondo, per confermare la presenza di liquidità) e quando invece è in trend (range ampi) è necessario attendere il ritorno in congestione, per anticipare lo sviluppo della prossima tendenza. E’ un ritmo circolare che è necessario conoscere per operare con maggiore precisione.

Nel primo esempio ho disegnato barre a piccolo range seguite da barre ad ampio range. Dopo lo sviluppo della tendenza il mercato ritorna naturalmente a produrre barre a piccolo range. Nel secondo esempio ho disegnato un segmento di trend con barre ad ampio range, che giunge al suo termine producendo un Ross Hook con barre a piccolo range. Nel terzo esempio vediamo una congestione, caratterizzata da barre a piccolo range, seguita da barre ad ampio range.

Per riconoscere tali evidenze è sufficiente aprire i grafici di TradingView e osservare un grafico giornaliero con congestioni, gruppi di inside e barre di trend. Nel menù dedicato del blog, è possibile accedere a numerosi grafici di esempio. Nelle analisi pubblicate su TradingView spesso faccio riferimento al ciclo delle variazioni di range.

Il ciclo naturale delle variazioni di range applicato agli schemi di prezzo

La congestione (esempio 3), intesa come schema di prezzo, si può formare in vari modi ed è in grado di produrre ampie tendenze. Si possono sviluppare anche altri schemi di prezzo come i RH (esempio 2), che con poche barre consentono una ripresa del trend. E’ necessario pertanto studiare lo schema di prezzo, tenendo conto del range della singole barre. Ponendo l’attenzione su questi piccoli dettagli è possibile anticipare, con un rischio limitato, lo sviluppo di ampie tendenze.

Pertanto da tutti gli schemi di prezzo che in questo momento sviluppano piccoli range, si svilupperanno barre di trend ad ampio range e poi nuovamente il mercato tenderà ad arenarsi nei piccoli range, prima di formare un nuovo trend. Si tratta di una componente previsionale che consente di operare con maggiore precisione con gli schemi di prezzo e non solo.

Il ciclo naturale delle variazioni di range applicato ai segmenti di trend

Per i segmenti di trend valgono le stesse regole, poiché quando si sviluppa una prima barra di trend con un range limitato (esempio 1, della seconda infografica), questa anticipa la maggior parte delle volte, barre ad ampio range. Barre gradualmente più ampie, fino al collasso e quindi al ritorno verso i piccoli range. Mentre invece quanto il mercato sviluppa una prima barra di trend molto ampia (esempio 2), questa viene seguita sempre da barre a piccolo range.

Come anticipare tendenze esplosive nel mercato del forex

Diversi anni fa utilizzavo un software che si chiama Autochartist che mi aiutata a trovare i contesti a piccolo range. All’epoca praticavo un trading più rudimentale, ma è stata un esperienza utile per imparare ad osservare i mercati. Naturalmente operare solo sui piccoli range non è sufficiente per ottenere risultati con costanza, poiché si tratta di una componente previsionale che deve essere integrata in un lavoro più ampio.

Sicuramente abbinare l’uso del ciclo delle variazioni agli schemi di prezzo e ai segmenti di trend, aiuta moltissimo per anticipare tendenze esplosive. Il contesto ottimale che utilizziamo per esempio in un piano di trading (Orione ADV1), prevede l’uso di una congestione settimanale con meno di 5 barre (su EurUsd o GbpUsd) e di una prima barra di trend con un range limitato, che deve chiudere oltre il livello tondo. Per approfondire è utile consultare l’articolo dove spiego come confermare la presenza di liquidità a supporto. Questo contesto, tende a sviluppare altre 2 barre di trend giornaliere, con un range molto più ampio, fino a 3 volte l’anno.

Si tratta delle basi di Trend Following contenute nel metodo TFB. Ne menù del blog è presente una sezione dedicata ai 5 metodi di trading che utilizziamo nella community, dove appunto pubblico altro materiale per approfondire questo tema. Il metodo TFB sfrutta gli schemi di prezzo, congestioni, Ross Hook per anticipare tendenze di medio (300pips circa) e lungo termine (500/700pips).