Oggi ti voglio mostrare qualcosa su cui lavoro da oltre dieci anni. Un progetto che ho sempre avuto in mente, che ho provato a realizzare in mille modi diversi, assumendo sviluppatori, collaborando con altri trader, investendo tempo e denaro. E che non sono mai riuscito a portare a termine.

Fino ad oggi.

Con Claude Code, in poche settimane, sono riuscito a sviluppare una piattaforma di analisi dati per il trading quantitativo che rappresenta esattamente quello che avevo in mente. Un tool proprietario che uso quotidianamente per analizzare le performance delle mie strategie automatiche, confrontare i dati di backtest con l’operatività live, e ottimizzare i parametri in tempo reale.

E la cosa più importante è che questo tool non è rimasto un progetto privato. L’ho condiviso con tutti i membri della community Trend Following Traders, perché credo fermamente che avere accesso agli stessi dati, poterli analizzare insieme, discuterne in modo costruttivo, sia il modo migliore per crescere come trader quantitativi.

Ma andiamo con ordine.

Perché l’intelligenza artificiale è essenziale nel trading oggi

Prima di mostrarti come funziona il tool, voglio fare una premessa importante. Il nostro settore sta cambiando radicalmente. L’intelligenza artificiale non è più uno strumento del futuro, è uno strumento del presente. E chi non sviluppa una competenza specifica in questo campo rischia di rimanere indietro.

Oggi con un abbonamento a Claude Code che costa tra i cento e i duecento euro al mese, abbiamo a disposizione una capacità di calcolo che fino a pochi anni fa era riservata solo ai grandi fondi di investimento. Capacità che richiedevano team di sviluppatori, ingenti investimenti, mesi di lavoro.

Io stesso ho provato per anni ad assumere sviluppatori per creare questa piattaforma. Ho investito denaro, ho collaborato con altri trader, ho fatto decine di tentativi. Tutti falliti. Non perché le persone non fossero competenti, ma perché il progetto era complesso, richiedeva competenze specifiche sia in programmazione che in trading, e soprattutto richiedeva un’iterazione continua che era difficile da gestire con team esterni.

Con Claude Code ho fatto in poche settimane quello che non ero riuscito a fare in dieci anni. E questo non è un discorso da fan sfegatato dell’intelligenza artificiale. È semplicemente la constatazione di un fatto. L’IA è uno strumento. Potente se usato per il bene, potenzialmente negativo se usato per il male. Ma nel nostro settore, per fare trading quantitativo ad alto livello, è diventato essenziale.

Avere una competenza specifica nel trading applicata oggi all’intelligenza artificiale è il vantaggio competitivo. È lì che si gioca la partita. E tutto questo, come è sempre stato, è orientato all’analisi dei dati.

Perché possiamo avere gli strumenti più potenti del mondo, ma se non abbiamo i dati, se non abbiamo la capacità di analizzare velocemente questi dati, tutto questo non serve a nulla.

La piattaforma: una panoramica

Entriamo nel vivo. La piattaforma che ho sviluppato è strutturata in diverse sezioni, ognuna dedicata a un aspetto specifico dell’analisi dati. All’interno della community TFT ho aggiunto delle icone che danno accesso a queste diverse parti.

La prima sezione è dedicata ai conti di ricerca per il trading algoritmico. Per fare un buon lavoro con il trading quantitativo, e questo vale anche per il trading direzionale, abbiamo bisogno di dati. Dati per capire come i nostri segnali lavorano sui nostri mercati di riferimento. Questi dati servono poi per migliorare, per prendere decisioni sempre più precise, decisioni di trading sempre più accurate.

Come ho sempre detto, facciamo un’analisi basata sui dati. Ma dobbiamo avere questi dati. E avere la capacità di analizzarli anche dinamicamente è essenziale. L’ho sempre fatto con i fogli Excel, stampando i fogli, organizzando i dati manualmente. Sono comunque tanti anni che faccio questa attività. Ma oggi con uno strumento del genere la capacità di elaborare e interpretare questi dati si velocizza, diventa dinamica, e può essere resa disponibile a tutti quanti gli utenti della community.

La classifica delle strategie quantitative

La prima cosa che vedi quando accedi alla piattaforma è la classifica delle strategie quantitative. Queste sono strategie che sono operative adesso su MetaTrader, su una macchina separata remota, un VPS che lavora ventiquattr’ore su ventiquattro. In tempo reale, ogni trenta minuti, queste strategie trasmettono i loro dati alla piattaforma e la piattaforma si aggiorna.

Ci sono tanti conti, sia miei sia degli utenti che in queste settimane si stanno collegando. Sono poche settimane che siamo operativi con questa soluzione, che giorno per giorno sta migliorando. Via via gli utenti si collegheranno, condivideranno i dati, scaricheranno le mie strategie elaborate con StrategyQuantX e migliorate poi con l’intelligenza artificiale di Claude Code, le metteranno in opera, scaricheranno i dati, e potremo valutare insieme quelle che sono le implicazioni.

Ogni strategia presenta dei badge. Questi badge indicano la configurazione della strategia, le variabili principali. Il mercato su cui lavora, il nome della strategia che si presenta con un codice, il timeframe operativo, se lavora solo buy o solo sell, se opera ventiquattr’ore su ventiquattro o solo in una fascia oraria specifica. Qui abbiamo lo stop loss espresso in percentuale e il take profit espresso in percentuale. Si può esprimere in percentuale o in pips.

Quando guardi questi badge capisci immediatamente il tipo di strategia. Per esempio, se vedi uno stop piccolo e un take profit grande, capisci che è una strategia di lungo termine. Una strategia che cerca di catturare movimenti ampi accettando un piccolo rischio iniziale.

Puoi vedere anche altri parametri come il limiter di drawdown mensile, che nel mio caso è impostato al due percento, o il limiter di take profit al dieci percento. Tutti parametri che vengono mostrati chiaramente e che ti permettono di capire come quella strategia è configurata.

Analisi dettagliata di ogni strategia

Quando clicchi su una strategia, accedi all’analisi dettagliata. Qui cominci a vedere i primi dati che la strategia ha elaborato. I dati sono ancora pochi, perché siamo operativi da poche settimane, ma già si vedono informazioni interessanti.

Per esempio, puoi vedere quali sono i giorni della settimana che presentano un profitto maggiore. Nel caso di una delle strategie che sto monitorando, il venerdì è stato quello che ha prodotto il profitto maggiore. I giorni che costano di più, invece, per il momento è risultato essere il giovedì. Ma ripeto, i dati sono ancora pochi. Ne servono molti altri per trarre conclusioni statisticamente significative.

Puoi vedere quanti giorni servono per far maturare un profitto. Per esempio, in una strategia il profitto maggiore per il momento è maturato in cinque giorni. Puoi vedere le singole operazioni, i percorsi che portano al profitto. Tutto questo ti dà una visione completa di come la strategia sta lavorando.

Ma la vera potenza di questo tool si vede quando vai a consultare i dati di backtest. I dati che escono da StrategyQuantX, che io importo nella mia piattaforma di analisi. Questi dati sono un valore aggiunto potente. Mi servono per migliorare la strategia, per elaborare magari una nuova versione della stessa strategia con degli upgrade.

Ma tutto parte dalla capacità di analizzare i dati e di averli qui a disposizione per tutti quanti, poterli elaborare anche dinamicamente. Con otto anni di dati di backtest, in un momento posso vedere tutto. Poi avvio il conto di ricerca che raccoglie dati giorno per giorno dall’operatività live, e mi rendo conto di quanto siamo vicini rispetto a quelli che sono i dati di origine, i dati del backtest.

Backtest: otto anni di dati a disposizione

Quando importo i dati di backtest da StrategyQuantX, ottengo una panoramica completa di come la strategia ha lavorato negli ultimi otto anni. Ogni mese, qual è stata la spesa, quale il profitto. Come nell’anno il drawdown si è sviluppato, qual è stato il drawdown massimo, il profitto massimo, i giorni migliori, i giorni peggiori.

Per esempio, in una strategia che lavora solo su oro dollaro, si vede chiaramente che con otto anni di dati, per il duemilaventicinque, il giovedì e il martedì sono risultati i giorni migliori. Per tutte le operazioni, si vede che in media servono tredici giorni per maturare un profitto di centottantatremila dollari su un backtest.

La fascia oraria migliore risulta essere dalle tredici alle quattordici. I percorsi che portano a profitto vengono riportati in automatico. Ogni ciclo gestionale, cioè quante spese mi servono per giungere a un profitto, viene tracciato. Vedo quante perdite ho dovuto accumulare prima di arrivare a un profitto. Se il rapporto tra spese e profitti funziona, significa che la strategia funziona.

Alcune volte non funziona. Vedi che spendi di più rispetto a ciò che hai preso come profitto. Significa che c’è qualcosa da migliorare. Dobbiamo capire perché e andare a ottimizzare quelle componenti. Ma tutto questo parte sempre dalla disponibilità dei dati e dalla competenza nell’analizzare questi dati.

Ottimizzazione dinamica: il vero game changer

Qui arriva la parte più potente del tool. L’ottimizzazione dinamica. Posso andare a ottimizzare ogni strategia dinamicamente per avvicinare quello che fa la strategia alle mie esigenze specifiche.

Per esempio, voglio testare questa strategia su un conto piccolo. Vediamo cosa succede se riduco il lotto. Vado nella sezione ottimizzazione e tutti gli utenti della community possono fare la stessa cosa. Posso ridurre il money management, cambiare i parametri, e vedere immediatamente come tutto questo si riflette sui dati.

Posso studiare anno dopo anno le singole operazioni. Per esempio, il duemilaventicinque è andato meglio di tutti? Andiamo a vedere il duemilaventicinque. I mesi in cui si è prodotta una spesa maggiore, i giorni migliori, i giorni peggiori, le singole operazioni.

Se riduco il lotto da uno punto zero a zero punto uno, vedo che il drawdown maggiore scende da cifre importanti a cinquecento dollari. Posso andare a vedere la specifica sul mese, lasciando invariato il lotto naturalmente, e così posso vedere come cambiano le cifre. Cinquantasei dollari, cinquantacinque dollari. Riducendo il money management posso fare una valutazione più vicina rispetto alla gestione che voglio andare a mettere in opera.

Questa è una funzionalità che ancora non si aggiorna completamente in automatico in tempo reale per tutte le sezioni, perché devo ancora fare questa modifica per mancanza di tempo più che altro. Ma la struttura c’è e funziona.

Limite di drawdown mensile: protezione automatica

Posso anche attivare un limite di drawdown mensile fisso. Non voglio che la strategia continui a operare se il drawdown nel mese supera il due percento. Questa è una cosa che fa il nostro Power Tool per strategie quantitative.

Quando attivo questa funzione, posso vedere poi sui dati qual è l’effetto. Perché qualche profitto verrà penalizzato, ma verranno tagliate una serie di spese. Vado a fare questa analisi e vedo anno per anno come scende il drawdown totale dell’anno.

Il limite è sul drawdown mensile, cioè sotto il due percento praticamente non può andare. Calcola e blocca l’ultima operazione chiusa. Per esempio, in un caso specifico ha bloccato l’operatività nel duemilanove perché l’operazione si è chiusa, ha prodotto una spesa, e poi praticamente non ha emesso più ordini. Ha bloccato gli altri ordini.

Se vado a vedere nel mese di settembre, posso vedere che ci sono fra parentesi le operazioni bloccate. Ad esempio, ad agosto ne ha bloccate tre. Quindi posso vedere gli effetti di quella decisione. Il drawdown fisso al due percento in questo caso ha bloccato l’operatività in quel mese fino al primo giorno del mese successivo. Mi ha fatto risparmiare tre spese con l’ultima posizione. Ha bloccato l’emissione di ulteriori spese.

Il mancato drawdown me lo dice pure: milleottocento dollari risparmiati. Quindi posso fare delle valutazioni dinamicamente. Orari, giorni, target di profitto. Posso dirgli: quando raggiungi il cinque percento ti fermi, non operi più. E vedere cosa cambia.

Ottimizzazioni pubbliche e private

Nella community ho la possibilità di consultare tutte le ottimizzazioni che ho messo in opera rispetto a tutte le strategie che ho pubblicato. Alcune strategie resteranno private, solo per il mio trading personale. Altre invece le ho già pubblicate, come la quattrocentoquarantadue e la quattrocentosettantacinque.

Quando accedi ai dati di backtest, puoi vedere i dati originali che escono da StrategyQuantX, e poi puoi vedere i dati ottimizzati da me. Puoi anche andare sulla sezione ottimizzazioni dinamiche e ottimizzarli come ti pare tu.

Questo è essenziale perché ogni trader ha esigenze diverse. Qualcuno vuole operare solo la mattina, qualcuno solo il pomeriggio. Qualcuno vuole un drawdown massimo del due percento, qualcun altro può accettare il cinque. Ognuno può personalizzare la strategia sulle proprie esigenze e vedere immediatamente l’effetto sui dati storici.

Gestione multi-conto: tutto sotto un unico cappello

Un’altra funzionalità molto potente è la gestione dei conti di produzione. Ogni utente si può registrare, scegliere un conto di produzione o un conto di ricerca, trading algoritmico o trading direzionale, automatico o manuale.

Puoi vedere tutti i conti automatici basati su trading quantitativo, i conti di trading direzionale basati sul metodo Cash-AR o altre strategie che condivido nella community. Ogni utente ha il proprio fondo, il proprio nome, il proprio nickname. Il calcolo totale di tutti i propri conti viene fatto automaticamente. Prop trading, conto reale, trading automatico, trading direzionale. Tutto quanto fa parte della gestione, tutto quanto viene calcolato sotto un unico cappello.

Puoi vedere il capitale totale in gestione fra prop trading e reale, e le performance. Adesso sono pochi giorni che ho attivato questa funzionalità, via via scaricherò tutti i dati che vengono caricati in automatico dalle piattaforme MetaTrader ogni trenta minuti.

Ho aperto anche un nuovo conto su Darwinex Zero per operare con il metodo Cash-AR e mostrare le operazioni in tempo reale. E ho aggiunto anche la possibilità di accedere ai backtest per il trading direzionale con questo metodo.

Backtest trading direzionale: un approccio diverso

Il backtest per il trading direzionale è diverso rispetto a quello per le strategie quantitative. Le strategie quantitative hanno una sola opportunità. Quell’opportunità lavora sulla strategia, punto. Non ci sono cinque opportunità, tre opportunità. È una sola. E talvolta è anche un solo mercato.

Nel trading direzionale invece si lavora su più mercati. È una cosa un po’ più varia. E c’è un rapporto rischio rendimento che si può costruire che è molto più vantaggioso. Sono strumenti diversi, niente di più.

La differenza principale sta in come vengono riportate le operazioni. Oltre all’orario e al mercato, abbiamo anche una specifica per quello che riguarda il segnale. Breakout, pullback, reversal. La strategia di money management utilizzata. Basso rischio, alto rendimento. E altre informazioni specifiche.

Posso scaricare i dati in modo che siano a disposizione giorno per giorno. Tutti quanti i dati che mostrano l’efficacia sulla carta della strategia, anche nelle fasce orarie dove io non lavoro. Perché mi servono come base dati per studiare. Per esempio, come lavorano i segnali nella hot zone dalle sei alle otto del mattino.

Se voglio vedere una specifica opportunità, clicco sull’immagine che ho caricato e vedo come ha lavorato il mercato. Ci sono fino a tre foto per ogni opportunità. Prima le mettevo su Excel, le andavo a consultare manualmente, mettevo i dati. Era un lavoraccio. Invece così è molto meglio. E non solo, è a disposizione anche di tutti gli utenti della community.

Ottimizzazione sessioni e parametri

Anche per il trading direzionale c’è l’ottimizzazione dinamica. Posso selezionare le sessioni di trading che mi interessano. A me piace fare trading la mattina, dalle sei alle dodici, sessione asiatica e sessione europea. Qualche volta mi dedico anche al pomeriggio, dalle diciassette alle venti, ma non sempre.

Quindi cosa posso fare? Magari un utente può dire: no, a me la mattina non interessa, io lavoro. Mi studio solo i dati dalle diciassette alle venti. Allora va nella sezione ottimizzazione, seleziona solo la sessione pomeriggio, e si guarda solo quei segnali. Come lavorano, cosa hanno prodotto, quali costi producono, su quali mercati lavorano meglio, come si formano le singole opportunità.

Posso abilitare o disabilitare i giorni che mi interessano. Posso attivare il limite di drawdown mensile. Posso scegliere solo long o solo short. Solo un tipo di segnale, solo i segnali di breakout, solo i segnali di pullback. Quello che mi piace di più, quello che è più vicino alle mie esigenze.

Non è che dobbiamo imparare a fare tutto. Clicchiamo, e la piattaforma ci mostra solo quello che ci interessa. Per esempio, se voglio vedere solo i segnali di breakout di marzo, clicco e vedo come hanno funzionato. Come si sono formati. Il mercato ha sviluppato una spinta, poi ha formato una congestione. Segnali di breakout con spinta di liquidità, prezzo appena sotto o appena sopra la sell zone. Barra di trend appena oltre una congestione.

Tutti dati di grande importanza. Il trader riesce a fare un buon lavoro solo se ha i dati. Se non abbiamo i dati non riusciamo a fare nulla. Quindi avere questi dati, poterli discutere insieme e arricchirli giorno per giorno è essenziale da un punto di vista strategico.

Come registrarsi e collegare i propri conti

Ogni utente nella community si può registrare, collegare i propri conti, agganciare le proprie piattaforme MetaTrader per un conto di ricerca o per un conto di produzione. Trading automatico o trading direzionale. In modo che io possa guardare il lavoro anche degli altri, dare dei consigli, mostrare il mio lavoro per dare magari un esempio.

C’è una sezione dove si possono consultare i propri conti per modificarli, per collegarli. C’è il tastino configurazione dove caricare il publisher, inserire il codice API, configurare il link. C’è un video pubblicato nella community per spiegare tutto questo nel dettaglio.

Nelle impostazioni pubbliche della strategia si dichiara come è stata configurata. Se è direzionale o quantitativa. I badge sono uguali a quelli che ho mostrato prima, devo soltanto aggiungere io i dettagli specifici.

È un modo in più per poter collaborare e fare un buon lavoro sia con il trading automatico che stiamo studiando, sia con il trading direzionale che abbiamo sempre svolto.

Perché ho deciso di condividere questo tool

Questa è una domanda che mi sono fatto molte volte. Questo tool l’avevo pensato per uso personale. Per me, per il mio trading. Ci ho lavorato per anni senza successo, finalmente sono riuscito a svilupparlo con Claude Code.

A quel punto avrei potuto tenerlo privato. Usarlo solo io, avere un vantaggio competitivo rispetto agli altri. Ma ho deciso di fare diversamente.

L’ho condiviso con tutti i membri della community Trend Following Traders. Perché? Perché credo che il vero vantaggio competitivo non stia nell’avere strumenti che gli altri non hanno. Il vero vantaggio sta nella capacità di usare quegli strumenti. Nell’esperienza. Nella competenza.

E soprattutto, credo che fare questo lavoro insieme, avere accesso agli stessi dati, poterli analizzare, discuterne in modo costruttivo, sia il modo migliore per crescere. Sia per me che per gli altri membri della community.

Trend Following Traders non è un corso. Non è una scuola dove io insegno e gli altri imparano. È un laboratorio di ricerca. Un posto dove facciamo trading insieme, condividiamo i dati, discutiamo, miglioriamo. Io imparo facendo, e condivido quello che imparo.

Con l’intelligenza artificiale, con Claude Code, sono riuscito a portare questo progetto a un livello che non avrei mai immaginato. E ora che ce l’ho, voglio che anche gli altri ne possano beneficiare.

Come funziona la community

Se tutto questo ti risuona, se ti interessa far parte di questo laboratorio di ricerca, ti puoi registrare attraverso il blog. Dal blog ci sono tutte le informazioni su chi sono e cosa faccio. Basta cliccare su iscriviti alla community.

C’è anche un codice sconto che puoi utilizzare per avere i primi trenta giorni gratuiti. Il codice è START30DAY, scritto tutto maiuscolo. Lo inserisci al momento della registrazione e hai un mese intero per testare tutto, vedere se il progetto è vicino alle tue esigenze.

Puoi anche scaricare l’ebook dove spiego come funziona la mia filosofia, il mio trading, tutto quanto. In modo che tu possa valutare prima se ciò che facciamo nel progetto ti interessa.

La community costa quarantacinque euro al mese. Puoi cancellarti quando vuoi, non ci sono vincoli. E per i primi trenta giorni è completamente gratis con il codice START30DAY.

All’interno hai accesso a tutto. Questo tool di analisi, tutte le strategie quantitative che sviluppo con StrategyQuantX e ottimizzate con Claude Code, le strategie direzionali, le live di analisi, i video tutorial, tutto quanto.

Cosa serve per usare questo tool

Non serve essere programmatori. Non serve essere esperti di intelligenza artificiale. Serve solo la voglia di fare trading in modo serio, basato sui dati, e la voglia di collaborare.

Il tool è web based, accessibile da qualsiasi dispositivo. Ti registri, colleghi il tuo conto MetaTrader, e automaticamente ogni trenta minuti i dati vengono sincronizzati. Non devi fare nulla manualmente.

Puoi consultare i dati quando vuoi, da dove vuoi. Puoi ottimizzare le strategie in tempo reale, vedere gli effetti delle tue modifiche immediatamente. Puoi confrontare i tuoi dati con quelli degli altri membri, discutere nelle live, chiedere consigli.

È un approccio completamente diverso rispetto ai corsi tradizionali di trading. Qui non ti insegno una strategia e poi te ne vai. Qui lavoriamo insieme, giorno per giorno, settimana dopo settimana. Condividiamo i dati, le esperienze, le difficoltà, i successi.

Il futuro: cosa arriverà

Questo tool è in continua evoluzione. Ogni settimana aggiungo nuove funzionalità, miglioro quelle esistenti. Alcune cose ancora non funzionano perfettamente in automatico, le sto sistemando. Ma la struttura c’è, funziona, ed è già utilizzabile.

Nei prossimi mesi continuerò a sviluppare. Voglio aggiungere analisi ancora più dettagliate, alert automatici quando una strategia si scosta troppo dal backtest, suggerimenti di ottimizzazione generati automaticamente dall’intelligenza artificiale.

Voglio integrare anche altre piattaforme oltre a MetaTrader. Voglio aggiungere la possibilità di backtest su più anni, confronti tra diverse strategie, portfolio analysis.

Ma soprattutto, voglio che questo diventi uno strumento sempre più utile per la community. Che sia davvero la base per un laboratorio di ricerca condiviso, dove ognuno porta il suo contributo e tutti crescono insieme.

Conclusioni

Questo tool rappresenta per me un traguardo importante. Dieci anni di tentativi, di investimenti, di fallimenti. E poi, in poche settimane, con Claude Code, sono riuscito a realizzare esattamente quello che avevo in mente.

Ma il vero valore non sta nello strumento in sé. Sta in quello che ci possiamo fare. Nell’analisi dei dati, nelle decisioni che possiamo prendere basandoci su quei dati, nel lavoro collaborativo che possiamo fare insieme.

Il trading quantitativo è il futuro. L’intelligenza artificiale è il presente. Chi non sviluppa competenze in questi campi rischia di rimanere indietro. Ma chi le sviluppa, chi impara a usare questi strumenti, ha davanti a sé opportunità incredibili.

Io sto percorrendo questa strada. Sto imparando, sto sperimentando, sto condividendo tutto quello che imparo. Se vuoi percorrerla insieme a me, insieme agli altri membri della community, sei il benvenuto.

Registrati dal blog, usa il codice START30DAY per i primi trenta giorni gratis, e vieni a vedere cosa stiamo costruendo insieme.

Buon lavoro a tutti.